Инвестиции

Индикатор RSI: как использовать индекс относительной силы

Артур Сафин
/ 30 апреля 12:00
215
9 мин.

Для успеха на фондовом рынке недостаточно применять только фундаментальный анализ. Даже котировки успешной по показателям компании могут снижаться. Нужен еще и технический анализ, один из элементов которого — индикатор RSI.

RSI для чего нужен
RSI помогает предугадать будущую динамику актива

Что такое RSI в трейдинге

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы. Он определяет отношение среднего роста к среднему падению цены актива. RSI относится к инструментам технического анализа. 

RSI придумал Дж. Уэллс Уайлдер-младший в 1978 году и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Формула индекса относительной силы предполагает соотнесение усредненного роста котировок и усредненного падения котировок. Для усреднения используют экспоненциальное сглаживание.

Для расчета используют последнюю динамику актива. Если сегодня акции компании выросли, то это учитывают при расчете средней величины роста, а для расчета средней величины снижения изменения считают равными нулю. 

Сам индекс RSI укладывается в диапазон от 0 до 100, а формула выглядит так:

RSI = 100 — 100 / (1 + UpemaN / DownemaN),

  • UpemaN — средний рост цены за период N,
  • DownemaN — среднее снижение цены за период N. 

Благодаря разбросу значений от 0 до 100 можно оценить общую силу тренда. Например, если разброс колебаний RSI смещается от 30–60 до 50–80, то можно говорить о существенном восходящем тренде.

Если индекс на уровне 50, то это значит, что средние рост и падение актива сравнялись. 

В нюансы использования индекса относительной силы лучше вникать на практике. Поэтому откройте брокерский счет в «Совкомбанк Инвестиции». Так вы не только сможете применять инструменты технического анализа на практике, но и получите качественный интерфейс, минимальные комиссии за сделки и сервис высокого уровня.

Получить выгоду можно не только от приобретения ценных бумаг компании, в которой вы работаете: на биржах представлено множество вариантов. Выбирайте акции, облигации и фонды, инвестируйте и следите за состоянием рынка в приложении «Совкомбанк Инвестиции».

Как пользоваться индикатором RSI

Индикатор RSI не надо считать самостоятельно. Обычно он есть в виде графика в торговых терминалах, например Quik, а также бывает в обычных приложениях брокеров для инвестиций. 

График отображается в виде осциллятора.

Изменения RSI cовпадают с направлением изменения цены. То есть если график идет вверх, значит, цена актива растет, и наоборот. Благодаря этому инвестор может отслеживать текущее состояние актива: какие линии тренда, какие уровни поддержки и сопротивления на графике RSI. 

Например, если показатель несколько раз подбирался к 65, но возвращался назад, то значит, 65 уровень сопротивления RSI. И обратный пример: если индекс не опускается ниже 40 при нескольких попытках, то значит, 40 — это уровень поддержки. Эти уровни, особенно если они сильные, инвесторы учитывают при торговле.

Сигналы RSI на покупку или продажу актива

RSI помогает понять, перекуплен или перепродан актив. Это периоды, когда цена растет или падает слишком сильно.

торговые сигналы RSI
Среди основных торговых сигналов RSI выделяют перепроданность, перекупленность, дивергенцию и пересечение 50

Перепроданность

Это ситуация, когда цена актива сильно упала. Обычно инвесторы относят к перепроданности падение индекса относительной силы ниже 30. 

Это хороший момент для того, чтобы покупать, ведь спрос на актив должен начать расти.

Однако на деле не стоит доверять только индикатору RSI. На практике отклонение показателя может указывать на то, что движение вверх или вниз просто преобладало в течение некоторого времени. 

То есть — да, есть сила тренда в сторону падения актива. Но нет гарантии, что, когда RSI дойдет до определенного значения, тренд обязательно развернется.

Разберем конкретный пример. Акции китайской Alibaba (тикер: BABA), владеющей AliExpress, в октябре 2020 года достигали 319 долларов США. В апреле 2024 года их стоимость была 68,82 доллара США. Индекс RSI постоянно снижался, попадал в зону перепроданности. Однако актив так и не разворачивался и не начинал расти. 

Всему виной фундаментальные факторы: тяжелая ситуация в экономике Китая, связанная с проблемами в финансовой и девелоперской индустрии. А еще повлияли ограничения в отношении Alibaba со стороны китайских властей.

Перекупленность

Перекупленность наступает, если цена актива растет слишком сильно. Чем она становится выше, тем меньше покупателей. Инвесторы, владеющие активом, напротив, захотят его продать по высокой цене. Поэтому вероятность последующей коррекции будет расти. Традиционно к перекупленности относят показатель RSI от 70 и выше. 

Однако и здесь надо учитывать, что цена может долго не уходить вниз из-за других факторов, например, как и в случае с Alibaba, фундаментальных. 

Предположим, компанию-производителя железных дорог сделали монополистом и разрешили свободно устанавливать цены. Естественно, цены на билеты вырастут, количество перевозок увеличится, а компания сможет генерировать прибыль в ускоренном темпе. Даже с учетом формальной перекупленности акции такой компании лучше будет держать в портфеле.

Дивергенция RSI

По-простому — это расхождение между ценой актива и графиком RSI. 

Если актив достиг минимума, а RSI не опустился до предыдущих минимумов, это указывает на скорый возможный разворот актива.

Если цена актива достигла максимума, а RSI не дотягивает до предыдущего максимума, это говорит о возможном скором падении цены, то есть это «медвежий сигнал». 

Этот сигнал можно использовать для частичного закрытия позиций, чтобы снизить свои риски при развороте актива, на который указывает RSI. 

Если инвестиции кажутся чем-то сложным и загадочным, рассмотрите альтернативы. Например, банковский вклад — по нему нет риска что-либо потерять. А еще это прекрасная возможность уберечь деньги от инфляции.

Заставьте свои сбережения работать и приносить вам пассивный доход! В Совкомбанке есть линейка вкладов с гибкими условиями — вы сможете подобрать подходящий вариант. Высокая ставка до 19% убережет деньги от инфляции и поможет быстрее накопить на крупные покупки. Подайте заявку онлайн!

Пересечение 50

Индекс относительной силы на уровне 50 — это усредненное значение. Сам по себе этот показатель не так важен. Гораздо значимее, куда пойдет индекс дальше. Если он пересекает среднее значение снизу вверх, это свидетельствует о будущем восходящем тренде. Если сверху вниз — указывает на падение. Это сигналы для покупки активов. 

Настройка индикатора RSI

Инструмент можно использовать для любого актива. Например, это могут быть акции Совкомбанка или облигации «Русала». 

Далее надо определить период усреднения. Обычно этот показатель берут за 14 торговых дней, но его можно изменить самостоятельно, например поставить на 21 торговый день или на 7 торговых дней. Чем дольше период, тем меньше вероятность получить ложные сигналы по RSI. 

Еще надо определить интервал измерения (таймфрейм). Это период времени, которому соответствует одна свеча на графике. Например, если выбрать «Д1», это будет значить, что одна свеча на графике будет соответствовать одному дню. 

настройка индикатора RSI
В настройках RSI важно определить период измерения (количество торговых дней) и интервал измерения (таймфрейм)

Если делать период больше, то можно снизить количество ложных сигналов. 

Резюмируя, отметим, что индекс относительной силы позволяет оценить динамику актива, а также понять, когда возможен разворот тренда. Однако этот инструмент следует воспринимать как вспомогательный. Принимайте решения с учетом других методов технического и фундаментального анализа. 

Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.

Для тех, кто ценит свое время

Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Хотите узнавать о новых публикациях не заходя на сайт?
Подписывайтесь на анонсы в ВК и Телеграме
banner image
215
Артур Сафин
Артур Сафин
Пишу о финансах, экономике и инвестициях. Надеюсь, вместе мы покажем результаты уровня Уоррена Баффета.
Баннер