Индикатор MACD: что это, как его применяют в трейдинге

Когда покупать или продавать актив? Графики скачут, рынок шумит, а вы гадаете. Разобраться в происходящем поможет индикатор MACD. Он показывает, где тренд набирает силу, а где меняет направление. Рассказываем, как он работает в трейдинге.

• Описание и применение индикатора MACD
• Из чего состоит MACD и как он работает
• Как интерпретировать сигналы MACD
• Преимущества и недостатки индикатора
• Стоит ли использовать MACD новичку

Описание и применение индикатора MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — популярный осциллятор, который трейдеры используют для оценки изменения цены. Этот инструмент помогает определить степень перекупленности или перепроданности актива на рынке.

С помощью индикатора трейдеры сравнивают две скользящие средние — технический индикатор, который рассчитывает среднюю цену актива за определенный промежуток времени): одну с коротким периодом, другую с длинным. Если быстрая начинает резко уходить вверх — значит, тренд усиливается. Если замедляется или поворачивает обратно — тренд ослабевает.

Для чего нужен индикатор MACD

«Макди» помогает понять, когда стоит заключить сделку, а когда лучше подождать. Особенно полезен, если рынок активно движется вверх или вниз.

MACD подходит для анализа разных активов: акций, криптовалют, сырья, валютных пар и даже ETF. Индекс можно применять практически на любом рынке, где доступен график цен, — главное, чтобы были заметны тренды.

Из чего состоит MACD и как он работает

На графике индикатора три элемента: две линии и гистограмма. Каждая часть показывает, что происходит с трендом и как может измениться цена дальше.

Линия «Макди»

Это основная линия (на графике выше — синяя), которая показывает разницу между двумя скользящими средними: быстрой (обычно за 12 периодов) и медленной (за 26).

Если линия растет — тренд усиливается. Если падает — ослабевает.

Сигнальная линия

Это скользящая средняя (на графике выше — красная) от самой линии MACD, обычно за девять периодов.

Когда основная линия пересекает сигнальную — трейдеры понимают, что, возможно, пришло время покупать или продавать актив.

Гистограмма

Столбики, которые показывают разницу между MACD и сигнальной линией. Чем выше или ниже столбики — тем сильнее расхождение между линиями и тем сильнее может двигаться цена:

• Зеленые столбики растут вверх — цена движется вверх. Начинается или продолжается восходящий тренд. Но не спешите сразу покупать актив — дождитесь подтверждения.
• Красные столбики растут вниз — цена падает. Это начало нисходящего движения. Если держите актив, подумайте о фиксации прибыли или ограничении убытков. Если планируете шорт, не спешите: ищите подтверждение, рынок может «отпрыгнуть» назад.
• Столбики становятся короткими — линии сближаются, часто перед переходом в боковик или разворотом. Лучше не заходить в сделку, пока нет четкого направления.

Где искать индикатор MACD

На Investopedia доходчиво объясняют, как построить MACD. Но сейчас во многих сервисах индикатор добавляется автоматически. Вы можете найти график в приложении банка, где держите счет и покупаете акции, или на специальных платформах вроде TradingView:

1. Найдите нужный актив и откройте график.
2. Найдите индикатор — в банковском приложении он будет под графиком цены. В TradingView откройте вкладку «Индикатор», введите «MACD» в поиске и добавьте его.
3. Отследите сигнал.
4. Подтвердите сигнал — проверьте, что происходит с другими показателями, например с RSI.
5. Не забывайте про риск-менеджмент. Заранее определите, сколько готовы потерять, и ставьте стоп-лоссы.

Индикатор лучше работает в паре с другими — так торговые стратегии точнее. Например, Кэти Лиен, управляющий директор по валютной стратегии в компании BK Asset Management в Нью-Йорке, делится стратегией «комбо скользящей средней и MACD». Суть в том, чтобы покупать или продавать, когда цена пересекает скользящие средние в направлении тренда.

Хотите инвестировать с максимальной выгодой и надежностью? Брокерский счет в Совкомбанке — это не только безопасность ваших вложений, но и целый набор преимуществ: от подборок активов до широкого выбора инвестиционных инструментов. 

Как интерпретировать сигналы MACD

Самое главное в индикаторе — сигналы, которые он подает. По сути, он помогает ответить на два вопроса: когда войти в сделку и когда лучше выйти.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, обратите внимание на несколько ключевых моментов.

Пересечение линий

Если линия «Макди» пересекает сигнальную снизу вверх — тренд усиливается, пора покупать актив.

Если MACD пересекает сигнальную сверху вниз — возможно, цена будет падать, а значит, пора продавать актив.

Пересечение нулевой линии

На графике есть нулевой уровень — горизонтальная линия. Если MACD пересекает ее снизу вверх, это подтверждает, что начинается восходящий тренд. Сверху вниз — нисходящий.

Дивергенция и конвергенция

Два понятия, которые новичку могут показаться чем-то немыслимым. Но на деле заметить эти тенденции легко. Дивергенция и конвергенция помогают трейдерам понять, согласован ли тренд с «Макди»:

• при дивергенции тренд теряет свою силу — цена продолжает расти, но скорость падает и импульс пропадает;
• при конвергенции тренд живет, а цена снова обновляет максимум или минимум, MACD подтверждает движение и сигнализирует о силе импульса.

Индикатор связан с бычьим и медвежьим рынками — это две противоположные стратегии. «Быки» покупают активы, надеясь на прибыль от продажи по более высокой цене. «Медведи», наоборот, ожидают снижения стоимости и продают активы, чтобы позже купить их дешевле.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а MACD не подтверждает рост. В случае бычьей дивергенции ситуация обратная: цена падает, а индикатор нет.

Бычья конвергенция возникает, когда цена обновляет минимум, а MACD формирует более глубокий минимум. Медвежья конвергенция проявляется, когда цена делает новый максимум, а индикатор показывает еще более высокий максимум, указывая на незавершенность движения.

Преимущества и недостатки индикатора

На платформах вроде TradingView найдете десятки стратегий, которые используют сигналы MACD. Но полагаться только на него не стоит — это не даст точного прогноза.

Индикатор лучше работает как часть комплексного подхода — вместе с анализом графика, уровнями и управлением рисками.

Показатель MACD не дает гарантий. Он не предсказывает рынок, а подсказывает, что происходит. Трейдеры используют его как одну из частей стратегии — в связке с другими инструментами и здравым смыслом.

Учитесь обращать внимание на контекст и фильтровать шум. Со временем начнете лучше понимать, когда сигналы ложные, а когда настоящие.

Стоит ли использовать MACD новичку

Да, но с оговорками. Он подойдет, если вы готовы учиться и не ждете мгновенной прибыли. Это один из самых понятных и визуально удобных индикаторов — особенно для тех, кто только начинает разбираться в графиках.

Учтите, что это запаздывающий показатель. Данные для расчета основаны на исторической динамике цен, поэтому показания отстают от реальности. Однако некоторые трейдеры используют гистограммы, чтобы прогнозировать тренды.

Помните, что это только инструмент. Он показывает, что происходит на рынке, но решение принимаете вы. Чтобы не потерять средства, начните осваивать рынок с демосчета — тренировочного режима, где можно тестировать стратегии без риска потерять деньги.

Добавьте MACD на график, посмотрите, как он себя ведет в разные моменты, сравните сигналы с реальными движениями цены. Так вы не только поймете, как работает индикатор в трейдинге, но и научитесь сочетать его с другими элементами. А это уже первый шаг к осознанной торговле.