Скользящая средняя в трейдинге: что это такое, индикаторы

• Что такое скользящая средняя в трейдинге
• Виды скользящих средних
• Как использовать скользящую среднюю
• Выявить тренд
• Определить поддержку и сопротивление
• Пересечение с линией цены
• Пересечение двух скользящих средних
• Как выбрать период

Что такое скользящая средняя в трейдинге

Скользящая средняя (англ. moving average) — это линия на графике цены актива. Она показывает среднюю стоимость актива за определенный период. И так каждый день. Причем период может быть любым: среднюю можно рассчитывать хоть за неделю, хоть за три дня, хоть за пять минут. 

Наиболее популярные в инвестициях скользящие средние — это 50-дневный и 209-дневный график.  

С помощью скользящей средней можно оценить динамику актива, а также предугадать, куда он будет двигаться дальше. Кроме того, с помощью Moving average инвесторы определяют момент, когда покупать или продавать актив. 

В отличие от свечного графика, где много колебаний, скользящая средняя исключает все ненужные колебания и показывает лишь важные перемещения стоимости актива. То есть инвестору вряд ли будет интересно, как актив менял цену в предыдущие пять минут. Однако ему важно, что было со средней ценой за последние несколько дней. 

Виды скользящих средних 

Метод скользящего среднего реализуют в двух графиках.  

• Простая скользящая средняя (SMA). Она предполагает простой расчет среднего арифметического. Все стоимости актива за период суммируются, а потом делятся на количество дней (минут, месяцев, часов) в периоде. 

Например, актив стоил в течение пяти дней так: 1000, 1100, 1050, 1200, 1250 рублей. Это значит, что средняя составила 5600:5 = 1120 рублей.   

Индикатор SMA критикуют за то, что он не учитывает важный нюанс: более поздние цены актива значительно важнее, чем более ранние. Допустим, если взять скользящую среднюю за год, то средняя цена год назад имеет гораздо меньшее значение, чем средняя цена сейчас.  

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Этот показатель учитывает, что более поздние цены важнее для расчета показателя. Для этого в формулу вводится сглаживающий фактор. Индикатор EMA инвесторы используют чаще именно по этой причине. 

Как использовать скользящую среднюю 

Использовать скользящую среднюю можно для нескольких целей.

Выявить тренд 

Если средняя цена на графике неуклонно идет вверх, то очевидно, что на рынке наблюдается восходящий тренд. Чем более плавной будет средняя, тем более устойчивый тренд мы наблюдаем. Если цена растет с сильным уклоном вверх, такая динамика вряд ли будет длительной.  

В обратном случае можно легко опознать медвежью тенденцию. Здесь актив будет неуклонно снижаться.  

Если актив находится в боковике, то его колебания на графике могут напоминать пилу. Однако даже при боковике можно торговать и зарабатывать, особенно если боковик — широкий. К примеру, можно купить актив у нижней линии боковика, а продать его — у верхней, и наоборот. 

При этом многие аналитики не рекомендуют использовать показатели скользящих средних при длительном нахождении цены в боковике, поскольку считают их нерелевантными. 

Определить поддержку и сопротивление 

Скользящая средняя полезна для инвесторов, которые любят торговать от уровней. С этим инструментом построить уровни поддержки и сопротивления не составит труда. 

Уровень поддержки — это самая низкая точка на графике за определенный вами период. Стоимость актива от этой точки отскакивает и начинает расти. Обычно в течение времени актив приходит к самой низкой цене несколько раз, поэтому можно провести горизонтальную линию через эту точку и определить, когда цена приходила к этому уровню.  

Если после достижения уровня поддержки цена несколько раз отскакивала, значит — это сильный уровень и на него стоит ориентироваться. Когда цена подходит к уровню, начинайте покупать. 

Да, это не гарантия, что актив обязательно вырастет и вы заработаете, но шансов на это, исходя из исторической ретроспективы, довольно много.  

Уровень сопротивления — противоположность уровню поддержки. Это самая высокая стоимость актива в течение периода, показателя выше которой актив не достигал. Говорить о сильном уровне также можно, если актив несколько раз доходил до него, а затем падал. 

Если видите, что цена по скользящей средней дошла до уровня сопротивления, то расставайтесь с активом. Велика вероятность отскока и падения цены. 

Еще инвесторы используют сильные уровни скользящих средних для выставления стоп-лосса. К примеру, инвестор может зафиксировать прибыль по показателю уровня сопротивления: когда актив дойдет до этой отметки, он продастся автоматически. 

Чтобы применить свои знания на практике, откройте брокерский счет. Лучше всего сделать это у проверенного брокера с выгодными комиссиями — Совкомбанк Инвестиции. 

Пересечение с линией цены 

Когда скользящая средняя располагается ниже графика цены, речь о восходящем тренде. Если наоборот — тренд нисходящий. Если скользящая средняя подбирается к цене, это указывает на начало разворота тренда.  

Если скользящая средняя пересекает цену сверху вниз, то это указывает на скорую смену тренда на нисходящий. Если наоборот — снизу вверх, то тренд будет восходящим.  

Это сильные сигналы. Но лучше всего проверять их на графиках за разные периоды, чтобы получить дополнительное подтверждение. 

Пересечение двух скользящих средних 

Возможны ситуации, когда пересекаются два графика. Самым распространенным примером здесь является пересечение 50-дневней (EMA50) и 200-дневной (EMA200) скользящих средних.  

Самые распространенные ситуации — «золотой» крест и «мертвый» крест.  

«Золотой» крест — это когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную снизу вверх. Это указывает на то, что цена за последние 50 дней неуклонно растет, это сигнал покупать. 

«Мертвый» крест — это ситуация, когда EMA50 пересекает EMA200 сверху вниз. Актив надо продавать. 

Как выбрать период  

Временной интервал, или таймфрейм — это период, которому равна одна точка на линейном графике. Если речь об одном дне, то интервал именуют «Д1». 

Еще одна важная настройка — длина скользящей средней. Здесь можно выбирать произвольное значение, например 20 дней. Система выдаст вам график за 20 дней. 

Там вы увидите, какая была скользящая средняя в каждый из 20 дней.  

Настроить таймфрейм и определить скользящую среднюю с определенным интервалом и длиной можно прямо в приложениях для инвестиций, а также в торговых терминалах. Там можно устанавливать разные временные интервалы.  

Распространенные периоды SMA и EMA — 20, 50, 100 и 200 единиц. При этом чем больше длина периода, тем больше вероятность того, что показатель будет реже приближаться к цене. Поэтому здесь не стоит увлекаться, ведь цель — получить релевантный показатель.