Инвестиции

Дивергенция и конвергенция в трейдинге: как образуются и что это такое

Александра Мельник
/ 21 марта 19:15
623
8 мин.
Текст изменился / 17 апреля 2024

Трейдеры и инвесторы никогда не торгуют наугад, а ищут идеальные моменты для открытия позиций. Рассказываем о популярных явлениях: конвергенция и дивергенция — что это такое и как ими пользоваться.

торговля активами
Конвергенцией и дивергенцией активно пользуются игроки рынка

Основные понятия 

И дивергенция, и конвергенция характеризуют трендовые линии на графиках цены актива и индикатора рынка, который еще называют осциллятором. Первая при этом показывает игрокам расхождение, а вторая — схождение. Оба этих явления — одни из важнейших в трейдинге, на них всегда обращают внимание опытные инвесторы.

И тем, и другим трейдеры пользуются скорее как инструментами. Если так называемые осцилляторы на отдельном графике отражают настроение игроков, то цена становится следствием взаимодействия спроса и предложения. При этом индикатор и стоимость — это основные «звоночки» для игроков.

Конвергенция 

Конвергенция (лат. converge — сближаться) — это расхождение стоимости и осциллятора: актив падает до нового минимума, а индикатор растет.

Участники рынка, оговоримся сразу, прибегают к понятию конвергенции намного реже, чем к дивергенции, поскольку явления очень схожи принципом схождения и расхождения на графиках стоимости актива и индикатора.

Рассмотрим пример.

Восходящий тренд развивается, когда настроение участников рынка оптимистичное: число сделок растет вместе с количеством торгующих активами. Цена достигает пика вслед за максимальным числом сделок.

Постепенно интерес игроков остывает, что отражается на графике с индикатором. В этот момент возникает разница между стоимостью и осциллятором, а вместе с тем — вероятность новой тенденции, например, на спад цены или незначительных изменений. Это и формирует дивергенцию или конвергенцию.

Это достоверные сигналы, но опытные игроки знают, что оба явления не считаются точными призывами к действию. Важно полностью оценить состояние рынка и не открывать поспешных лонгов или шортов.

Дивергенция

Дивергенция (лат. divergo — отклоняться) тоже помогает трейдерам заранее предположить потенциальный разворот цены и изменение конъюнктуры рынка.

Это явление указывает на потенциальную торговую возможность, которая двигается в направлении, противоположном текущему. Но учтите, дивергенция — не точный призыв к сиюминутному решению. 

дивергенция
Дивергенция на примере активов РБК с 15 по 20 марта 2024 года

Трейдер, заметивший подобные показатели, начинает быстро выстраивать стратегию и искать варианты выгодных сделок, но против текущего тренда. Дополнительно игрок опирается на таймфрейм: чем выше, тем вероятнее разворот позиций на графиках. Обычно индикатор перемещается в связке с ценой.

Для определения этого явления на рынке используются разные индикаторы, но чаще всего: 

  • Stochastic или стохастический осциллятор
  • MACD,
  • OsMA.

Когда связь индикатора со стоимостью актива нарушается, и возникает дивергенция. Опытный трейдер видит ее из моментального анализа рынка: куда он движется, как изменится в течение некоторого времени. Однако такие навыки появляются не сразу и новичкам лучше всего подключать профессионального брокера.

Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Оставьте заявку на свой брокерский счет онлайн.

Оставить заявку

На графике ниже виден пример дивергенции: цена достигает низких минимумов и максимумов, предупреждая о понижательном тренде, а индикатор достиг минимума выше предыдущего.

трейдинг
Классическая дивергенция. Источник: learn.tradimo

Здесь видно, как цена преодолевает низкие минимумы, а индикатор — высокие, но вскоре тренд разворачивается на повышение, то есть движется в другом направлении. При этом график цены сверху, а индикатора снизу.

Какой бывает дивергенция

Лучше всего анализировать дивергенцию на большом таймфрейме, поскольку вероятность, что прогноз сработает, намного сильнее. На графиках можно увидеть два вида дивергенции:

  1. «Бычья». Цена достигает нового минимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего. Именно так происходит перед разворотом цены и складывается потенциальная ситуация для открытия «длинной» позиции. 
  2. «Медвежья». Цена в этом случае тоже доходит до нового максимума на графике, но новый максимум индикатора выше предыдущего. Это возможность для открытия «короткой» позиции.

Существует еще скрытая дивергенция, но, в отличие от обычной, она может указывать на вероятное продолжение тренда. В таком случае игроки анализируют сигналы, противоположные тем, что возникают при стандартном расхождении максимумов цены и индикатора.

  • «Бычья» скрытая

Цена актива проходит серию повышающихся минимумов в восходящем тренде, а индикатор — серию снижающихся. Это сигнал о начале тренда к повышению стоимости и повод открыть «длинную» позицию, то есть лонг. На графике это выглядит так:

трейдинг
Бычья скрытая дивергенция. Источник: learn.tradimo
  • «Медвежья» скрытая

Цена проходит серию понижающихся максимумом в нисходящем тренде, а индикатор — повышающихся. Это сигнал продолжения тренда, которые предшествует движению цены в прежнем направлении, то есть вниз. Такое явление создает условия для «короткой» позиции. Выглядит так:

трейдинг
Медвежья скрытая дивергенция. Источник: learn.tradimo

Кажется, что вовремя увидеть такое явление очень просто, но не для новичков. Прежде следует практиковаться в поиске стандартной дивергенции и не рисковать на предположениях. Начинающим игрокам рынка поможет заработать на активах приложение «Совкомбанк Инвестиции».

Получить выгоду можно не только от приобретения ценных бумаг компании, в которой вы работаете: на биржах представлено множество вариантов. Выбирайте акции, облигации и фонды, инвестируйте и следите за состоянием рынка в приложении «Совкомбанк Инвестиции».

Как торговать

Повторим самое важное ограничение для начинающих участников торгов: если увидите дивергенцию и конвергенцию, помните, что они не приведут к сиюминутному развороту или частичной коррекции тренда. Подождите и оцените вероятности, найдите другие сигналы — изменения наступают через какое-то время.

биржевые торги
Внимательный участник рынка тщательно выстраивает торговую стратегию

Спешка на валютных рынках и биржах чаще всего приводит к крупным ошибкам и потере средств. Чтобы получать прибыль на большинстве сделок, постоянно изучайте теорию, общайтесь с профессионалами, читайте раздел «Инвестиции» на Совкомблоге и используйте лицензионные приложения со свежими аналитическими данными. Важно интерпретировать все сигналы вовремя и обязательно правильно.

Для тех, кто ценит свое время

Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Хотите узнавать о новых публикациях не заходя на сайт?
Подписывайтесь на анонсы в ВК и Телеграме
banner image
623
Александра Мельник
Александра Мельник
Сохранить деньги — мудрость, умело расходовать — искусство. С легкостью рассказываю о финансовой стороне жизни.
Баннер